最新银行从业风险管理考试内容(通用18篇)

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银行从业风险管理考试内容篇一

风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。接下来小编为大家编辑整理了2017年银行从业资格考试风险管理必备考点，想了解更多相关内容请关注应届毕业生考试网!

风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。

1.1 风险与风险管理

1.1.1风险与收益

1.风险的三种定义

(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括;

(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式;

(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性，

符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。

2.风险与收益的关系：匹配性

3.风险和损失的区别：事前和事后

风险：事前概念，损失发生前的状态

损失：事后概念

4.损失类型

预期损失——提取准备金和冲减利润

非预期损失——资本金(第四节)

灾难性损失——保险手段

1.1.2风险管理与商业银行经营

商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。

商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性

风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：

1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。

解决信息不对称问题，专业化的`风险管理技能;风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散)、对冲(如利率和货币互换)和转移(如资产证券化)。

2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。

从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。

3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。

贷款定价。

4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。

实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。

决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源;经营风险的理念。

1.1.3商业银行风险管理的发展

四个阶段：

1.资产风险管理模式阶段

20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性;基本原则：稳健经营，提高安全度，同时也意味着保守。

2.负债风险管理

20世纪60年代-70年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债;同时，加大了经营风险。

3.资产负债风险管理模式

20世纪70年代，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制，缺口分析、久期分析成为重要手段。

华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型(布莱克—斯科尔斯期权定价模型、b—s期权定价模型)，通过期权这种结构化产品为金融衍生产品定价。

4.全面风险管理模式

20世纪80年代后，非利息收入比重增加，重视风险中介业务。

1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成。

(1)全球的风险管理体系

(2)全面的风险管理范围，随时随处都有风险

(3)全程的风险管理过程

(4)全新的风险管理方法

(5)全员的风险管理文化

全面风险管理模式已经能够成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要的方式。

1.2 商业银行风险的主要类别

1.2.1信用风险

两种情况：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人带来损失的风险。

信用风险不仅存在于表内业务，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临的最重要的风险。

结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

1974年，赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。

信用风险具有明显的属于非系统风险特征。与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获得。

1.2.2市场风险

由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

分为利率风险(重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险)、股票风险(银行持有的股票)、汇率风险(包括黄金)、商业风险(银行持有的农产品和贵金属)四种，其中利率风险尤为重要。

相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点。

具有明显系统风险特征，难以通过分散化投资来完全地消除。

银行从业风险管理考试内容篇二

（三）掌握区域发展分析的内容及分析重点。

二、金融基础知识。

（二）熟悉货币政策的内容、目标、原理及传导机制；

（三）了解并掌握利息及利率的内容、我国利率市场化的进程；

（四）掌握外汇及汇率的基本内容、影响汇率变动的因素及汇率制度。

三、金融市场。

（一）了解金融市场的内容、特点和分类；

（二）掌握金融工具的特点及种类；

（三）了解并熟悉央行、金融监管机构、金融机构及自律组织的分类和职能；

（四）掌握金融机构的基本业务、职能、经营特点。

四、银行体系。

（一）了解银行的起源与发展；

（二）熟悉我国银行的分类与职能。

第二部分银行业务。

一、存款业务。

（一）掌握个人存款、单位存款、外币存款、其他业务的种类、特点及操作规则；

（二）熟悉存款业务的相关管理要求，外币存款的风险管理要点。

二、贷款业务。

（一）掌握个人贷款、公司贷款业务的种类、特征、流程、管理要求；

（二）熟悉票据、保函、承诺业务的基本内容与相关管理要求。

三、结算、代理及托管业务。

（一）掌握支付结算及清算业务、代收代付业务、代理银行业务、代理证券业务、代理保险业务、资产托管业务、代保管业务等的业务规则和管理要求。

四、银行卡业务。

（一）了解银行卡业务分类及交易流程，掌握信用卡与借记卡的主要区别；

（二）熟悉信用卡的分类、业务内容与特点以及信用卡风险管理要求；

（三）熟悉借记卡的分类、功能及特点。

五、理财与同业业务。

（一）掌握理财业务的分类与特点；

（二）掌握理财业务的销售和信息披露要求；

（三）掌握同业业务的分类、主要同业业务的管理要求。

第三部分银行管理。

一、银行管理基础。

（一）掌握商业银行组织架构与管理机制；

（二）掌握西方及我国商业银行的的组织架构、特点、模式及发展趋势；

（三）掌握银行管理基本指标的含义及计算方法。

二、公司治理、内部控制与合规管理。

（一）掌握银行公司治理的主要内容；

（二）掌握银行内部控制的目标、原则、措施及保障体系的主要内容；

（三）了解并掌握合规管理的主要内容。

三、商业银行资产负债管理。

（一）熟悉资产负债管理对象；

（二）熟悉并掌握资产负债管理主要内容及策略。

四、资本管理。

（一）掌握银行资本的种类及作用；

（二）熟悉资本管理的国际监管标准，掌握我国的监管要求。

五、风险管理。

（一）掌握风险的内涵及分类；

（二）掌握风险管理的组织架构、主要流程。

（三）掌握信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险的内涵和管控手段。

一、银行基本法律法规。

（一）掌握人民银行法定职责、法定货币的单位及禁止性规定；

（四）掌握洗钱的概念、过程、方式、反洗钱的监管机构及职责、商业银行反洗钱义务。

二、民事法律制度。

（一）掌握民法的基本原则、民事主体、民事法律行为和代理的基本法律规则；

（二）掌握物权的基本原则和特征、担保的种类及相应的法律规则；

（四）掌握婚姻、继承中与银行业务相关的法律制度。

三、商事法律制度。

（一）熟悉公司分类、公司设立、公司组织机构和公司终止的基本法律规则；

（二）熟悉证券发行、证券交易、证券上市的基本法律规则；

（三）熟悉基金分类、特点和银行代理基金业务的基本法律规则；

（四）熟悉保险分类、保险合同、保险代理和保险经济的基本法律规则；

（五）熟悉信托的特征、信托财产的性质、信托的变更与终止的基本法律规则；

（六）熟悉票据的特征和功能、票据行为、票据权利以及票据丧失补救的基本法律规则。

四、刑事法律制度。

（一）了解刑法的基本原则、犯罪构成以及刑罚的基本法律规则；

（二）掌握金融犯罪常见罪名以及相应的构成要件。

第五部分银行监管与自律。

一、银行监管体制。

（一）了解银行监管起源与演变；

（二）掌握我国银行监管的框架、结构和特点。

二、银行自律与市场约束。

（一）了解我国银行自律组织的宗旨、目标；

（二）掌握职业操守的宗旨和适用范围；

（三）掌握从业准则及职业操守的内容与相关规定。

三、清廉金融。

（一）熟悉清廉金融的主要内容与清廉金融文化建设的宗旨；

（二）熟悉清廉从业的管理要求和问责机制。

四、消费者权益保护。

（一）熟悉银行业消费者权益保护的主要权利、主要义务及实施的相关内容；

（二）了解金融机构履行社会责任、经济责任和环境责任的内容。

银行从业风险管理考试内容篇三

单一法人客户信用风险识别主要从：基本信息分析、财务状况分析、非财务状况分析、担保分析四个方面入手。财务状况分析包括：财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析;非财务状况分析包括：管理层风险分析、行业风险分析、生产与经营分析、宏观经济社会及自然环境分析。担保方式：保证、抵押、质押、留置与定金。

中小企业信用风险识别还应重点关注：

2.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票。

3.当中小企业效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象，直接影响其偿债意愿。

3.1.2集团法人客户信用风险识别。

集团法人客户的整体状况分析：企业集团类型：纵向一体化企业集团、横向多元化企业集团。

发现企业下列行为/交易时，应着重分析是否属于关联交易：

3.与特定客户或供应商发生大额交易;4.进行实质与形式不符的交易;。

5.易货交易;6.进行明显缺乏商业理由的交易;。

7.发生处理方式异常的交易;8.资产负债表日前后发生的重大交易;。

9.互为提供担保或连环提供担保;10.存在有关控股权的秘密协议;。

11.除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。

集团法人客户的信用风险识别方法：

第四，集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致;。

第六，对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位。

个人客户信用风险识别：

贷款组合的信用风险识别：贷款组合内各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。

识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多关注系统性风险可能造成的影响：宏观经济因素、行业风险、区域风险。

区域风险识别应特别关注：

1.银行客户是否过度集中于某个地区;。

2.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势;。

3.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性;。

4.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化;。

5.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响。

银行从业风险管理考试内容篇四

《资本管理办法》规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账户的利率风险和股票风险，以及交易账户和银行账户的汇率风险(含黄金)和商品风险。

利率风险，指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

按照来源不同可分为：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

汇率风险，指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险通常源于以下业务活动：

2.银行账户中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。

股票价格风险，指由于股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

商品价格风险，指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给银行造成经济损失的风险。商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括使用)、贵金属(不含黄金)。

4.1.2交易账户和银行账户的划分。

交易账户和银行账户：

交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸;。

交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：在交易方面不受任何限制，可以随时平盘;能够完全对冲以规避风险;能够准确估值;能够进行积极的管理。

除交易账户之外的其他表内外业务划入银行账户。

交易账户和银行账户风险计量的视角：

银行账户业务，通常按历史成本计价，主要受净利息收入变动当期盈利能力的影响。采取收益视角。

4.1.3市场风险管理体系。

1.有效的董事会和高级管理层的治理架构;2.全面的市场风险管理政策;。

3.完善的市场风险管理流程;4.完备、可靠的信息系统;。

5.可靠的独立验证机制;6.严格的内部控制和审计。

银行从业风险管理考试内容篇五

(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用;。

(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成;。

(四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;。

(六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;。

(七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求;。

(九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。

(一)熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责;。

(二)掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则;。

(三)掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;。

(四)熟悉风险偏好指标维度和指标体系，限额管理作的作用和基本流程;。

(五)掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术;。

(六)深入了解风险数据加总和风险报告的基本要求;。

(七)熟悉内部控制框架的核心要素，内部审计的基本属性。

(一)掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;。

(二)熟悉信用风险评估、计量的发展历程，掌握基于内部评级的方法和相关计量模型;。

(三)掌握信用风险监测与报告的对象、指标和风险预警、报告流程;。

(四)掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践;。

(五)深入了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施;。

(六)熟悉信用风险资本计量的权重法、内部评级法。

四、市场风险管理。

(一)掌握市场风险的基本内容及其分类;。

(二)掌握交易账户与银行账户的划分标准;。

(五)深入了解市场风险主要监控手段，包括限额管理、压力测试和风险报告;。

(六)了解市场风险资本计量的标准法和内部模型法的核心要点;。

(七)了解银行账户利率风险管理的基本内容，包括风险定义、计量方法和监管要求;。

(八)了解交易对手信用风险管理的基本内容，包括风险定义、计量范围和计量方法。

(一)掌握操作风险的基本内容和主要形式;。

(二)掌握操作风险管理的主要框架，包括治理结构、政策制度、信息系统、三道防线;。

(三)掌握操作风险三大管理工具;。

(四)熟悉主要业务条线的操作风险点和控制手段;。

(五)深入了解操作风险计量的主要方法和实施前提条件;。

(六)了解操作风险报告的主要内容;。

(七)掌握操作风险缓释和控制的基本手段;。

(八)熟悉业务外包管理、信息科技风险管理的基本要求。

六、流动性风险管理。

(一)熟练掌握流动性风险的基本内容、分类和流动性风险管理的作用;。

(二)熟练掌握流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换;。

(四)深入了解流动性风险限额的作用、管控、预警及报告，以及市场流动性风险监测与预警，掌握流动性风险的控制工具。

(一)熟练掌握国别风险的主要内容和类型;。

(二)深入了解何种事件或重大指标变动产生国别风险;。

(三)深入了解影响国别风险的主要因素;。

(四)了解国别风险五分类及其特点;。

(五)了解国别风险日常监测手段和方法;。

(六)了解国别风险报告要求及其主要内容;。

(七)熟悉国别风险限额管理目标和设定方法。

八、声誉风险与战略风险管理。

(一)掌握声誉风险和战略风险的内容和重要作用;。

(二)熟悉声誉风险和战略风险管理的相关监管要求;。

(三)熟悉声誉风险管理体系建设的重点内容;。

(四)熟悉声誉风险管理的基本方法以及声誉危机管理规划;。

(五)熟悉战略风险管理的流程以及主要方法。

九、其他风险管理。

(一)掌握新产品/新业务风险管理的主要内容;。

(二)熟悉新产品/新业务风险管理的主要原则、主要风险类型和风险管理措施;。

(三)掌握反洗钱的基本内容和洗钱活动的危害;。

(四)熟悉商业银行反洗钱的法定义务和主要职责;。

(五)熟悉反洗钱的监管体系;。

(六)了解反洗钱内控制度的主要内容。

十、压力测试。

(一)掌握压力测试的基本内容及压力测试的六项主要作用;。

(三)深入了解敏感性分析和情景分析压力测试方法的区别;。

(四)深入了解历史情景与假设情景;。

(六)熟悉压力测试的流程;。

(七)掌握压力测试结果的应用范围，以及根据压力测试结果采取的改进措施。

十一、风险评估与资本评估。

(一)熟练掌握风险评估的对象;。

(二)熟练掌握每类风险需要评估的主要内容;。

(三)了解风险评估的方法;。

(四)熟练掌握资本规划的内容和频率;。

(五)了解业务规划与资本规划的关系;。

(六)掌握资本规划的监管要求;。

(七)了解内部资本充足评估程序报告;。

(八)了解恢复与处置计划的监管要求和主要内容。

十二、银行监管与市场约束。

(一)熟悉银行监管的目标、原则和标准;。

(二)熟悉风险监管的理念、指标体系和主要内容;。

(三)深入了解现场检查和非现场监管的内容;。

(四)掌握资本监管的内容;。

(五)深入了解银行监管法规体系;。

(六)深入了解市场约束机制;。

(七)熟悉市场约束参与方及其作用;。

(八)深入了解信息披露的目的、监管要求信息披露与会计信息披露的关系、外部审计与信息披露的关系、外部审计与监督检查的关系。

如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。

本考试大纲和考试教材是2016年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容。

银行从业风险管理考试内容篇六

2008年金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责;二是风险治理能力薄弱;三是薪酬与激励机制不合理;四是组织结构过于复杂和不透明。

董事会(资本管理首要责任、风险管理最终责任)及其风险管理委员会—监事会(监督机构)—高级管理层(执行机构)—风险管理部门。

三道防线建设：

第一道防线：业务条线部门，是风险的承担责，应负责持续识别、评估和报告风险敞口;。

第二道防线：风险管理部门和合规管理部门，风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动;合规管理部门负责定期监控银行对法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。

第三道防线：内部审计部门，对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。

银行从业风险管理考试内容篇七

1.信用风险识别的定义

2.内容

信用风险因素的分析

信用风险的性质、可能性及后果的判断

信用风险识别的步骤、方法及其效果

3.步骤

收集信息

分析信息

4.识别办法

早期多采用专家分析法

目前多采用信用风险分析方法

2.1.2单一客户信用风险识别

1.单一客户的识别和分类

(1)单一客户包括企业单一客户和机构类客户

(2)单一客户的识别(就和上报贷款资料一样的标准)

2.财务状况和现金流量分析

(1)财务报表分析

(2)财务比率分析

资产回报率(roa)=[税后损益+利息费用*(1-税率)]/平均资产总额

利息偿付比率(利息保障倍数)=息税前利润/利息费用

=(经营活动现金流量+利息费用+所得税)

=(净利润+折旧+无形资产摊销)+息税

(3)现金流量分析

企业处于开发期和成长期的时候，经营活动现金流为负数可以接受

经营租赁的收入计入经营活动现金流，融资租赁的支出计入融资活动现金流

3.非财务因素分析

(1)客户管理层

(2)行业分析

(3)生产与经营风险分析

总体经营风险

产品风险

供应风险

生产风险

销售风险

(4)宏观经济及自然环境因素分析

4.担保分析

(1)担保方式：保证、抵押、质押、留置和定金

2.1.3集团客户风险识别

1.集团客户识别与分类

(1)识别

被直接控制

共同被第三方控制

对关联方的财务和经营政策有重大影响

自然人的股权比例应该与其亲属的合并计量

(2)分类

纵向一体化和横向多元化

紧密型和松散型

2.集团客户的信用风险特征

(1)内部关联交易频繁

(2)连环担保十分普遍

(3)财务报表真实性差

(4)风险监控难度较大

(5)系统性风险较高

3.关联交易

(1)关联方的定义

共同受国家控制的企业不列入关联

金融控股公司中的商业银行不纳入集团客户管理范畴

(2)关联关系的类型——纵向一体化和横向多元化

(3)集团客户内隐蔽关联方的特征p58页

(4)特别关注

多渠道收集信息

确保信息资料的真实性

集团客户的识别频率与额度授信周期应一致

年度识别后，应该随时根据情况变化进行调整

每年重新识别

2.1.4 个人客户风险识别

1.个人客户的识别与分类

(1)个人客户的识别

(2)个人客户的分类

中国没有采用模型分析的原因

客户群缺乏信用记录

银行收集的客户信用资料不齐全

发展中国家，客户分类变量很不稳定

(3)步骤

收集资料

从外部评估资料取得信用记录

分析处理

2.个人客户的风险分析

(2)分析：

申请人的基本条件

申请人应提交的资料

借款人资信情况调查

借款人的资产负债情况(我觉得跟上面的相同)

贷款用途及还款来源

担保方式

3.产品分类及风险分析

(1)个人住宅抵押贷款

经销商风险

“假按揭”风险(这个是重点，我以为)

房产价格下跌，抵押价值不足

借款人财务情况变化的风险

(2)个人零售贷款

(3)循环零售贷款

贷款是循环的，无抵押，未承诺的

针对个人

子组合内对个人最大贷款小于或等于10万欧元

保留子组合的损失率数据，以便分析

循环贷款的处理方式与子组合的风险特征保持一致

2.1.5组和风险识别

1.宏观经济因素

2.行业风险和区域风险

3.风险分散与违约相关性：有两个公式，详见p67

银行从业风险管理考试内容篇八

市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。

市场风险限额指标：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。

限额方案制定：设定限额体系时，应综合考虑以下主要因素：自身业务性质、规模和复杂程度;能够承担的市场风险水平;业务经营部门的既往业绩;工作人员的专业水平和经验;定价、估值和市场风险计量系统;压力测试结果;内部控制水平;资本实力;外部市场的发展变化情况等。

超限额报告及处理机制：超限类型：主动超限、被动超限、非实质性超限。

超限处理方式：降低头寸/敞口、申请确定时限的临时调增限额、申请长期调整限额等措施。

4.3.2市场风险监测报告。

市场风险报告的内容和种类：

根据报告内容，市场风险报告可分为：

市场风险监测分析日报，及时反映交易账户金融市场业务开展与风险计量检测情况。

市场风险报告的路径和频度：

市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报。专题市场风险报告、重大市场风险报告为不定期报告。市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制。

银行从业风险管理考试内容篇九

自评工作应坚持原则：全面性、及时性、客观性、重要性。

5.2.1操作风险评估的核心流程(准备、评估、报告)。

评估阶段：识别主要风险点—召开会议—开展评估—制定改进方案。

开展评估，一是固有风险评估(通常用发生频率和损失严重度矩阵来分析);二是控制有效性评估;三是剩余风险评估(固有风险暴露-控制有效性=剩余风险暴露)。

报告阶段：整合结果—双线报告(上级对口部门、同级操作风险管理部门)。

银行从业风险管理考试内容篇十

本章主要是对商业银行面临的市场风险的识别、计量、检测以及经济资本的配置的介绍。

4.1市场风险识别。

4.1.1市场风险特征与分类。

市场风险就是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

市场价格：包括利率、汇率、股票价格和商品价格。

1.利率风险。

利率风险按来源不同，分为四类：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。

(1)重新定价风险(repricingrisk)也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。

(2)收益率曲线风险(yieldcurverisk)。

重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。

(3)基准风险(basisrisk)。

基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。

(4)期权性风险(optionality)。

一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。权利的不对称造成了银行的风险。期权作为一种金融衍生工具，它的杠杆性比较高，进一步增大了期权风险。

2.汇率风险。

汇率风险：由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。银行之所以会面临这种风险，很大程度上是因为金融全球化。即使没有开通全球业务，它也会在本国不同领域，不同地区，对居民或法人开展一些外汇业务。

分类：

汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生：一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动;二是商业银行从事的银行账户中的外币业务活动。

根据产生的原因不同，分为两大类：外汇交易风险、外汇结构性风险。

(1)外汇交易风险。

银行的外汇交易风险主要来自两个方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸，二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。

(2)外汇结构性风险，由于银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。

3.股票价格风险。

股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来的损失风险。

4.商品价格风险。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品包括农产品，矿产品，贵金属等。

银行从业风险管理考试内容篇十一

风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

金融稳定理事会《有效风险偏好框架制定原则》，主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责四个主要部分。

2.2.2风险偏好管理框架和风险偏好声明。

风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。

国内银行一般通过风险偏好制度来明确风险偏好的制定、实施、监控、调整等环节的政策、流程。

风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，包括定性说明以及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还需阐明难以量化的风险。

国内银行一般通过风险偏好表来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。

有效的风险偏好声明应满足以下原则：(1)包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设;(2)与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联;(3)考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量;(4)基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平;(5)包括定量指标;(6)包括定性的陈述;(7)具有前瞻性。

2.2.3制定风险偏好过程中需要考虑的因素。

3.监管要求;4.充分考虑压力测试(是风险偏好指标的描述、制定、监测)。

2.2.4风险偏好的维度、指标和体现方式。

风险偏好的维度包括：(1)资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标;(2)收益类，包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等;(3)特定风险类指标，包括定量和定性(包括零容忍)的指标。

选取风险偏好指标的原则是兼顾全面性和重要性，突出先进性和原则性。

2.2.5风险文化风险文化是银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

除了风险治理和风险偏好外，风险承担机制和薪酬激励机制是风险文化的两个重要内容。

风险承担机制的元素包括：谁产生了风险、升级程序、明确的后果。

银行从业风险管理考试内容篇十二

风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。下面是应届毕业生小编为大家搜索整理的银行从业资格考试《风险管理》模拟题，希望对大家有所帮助。

1. 商业银行的内部控制的主要原则是( )。

a.全面、合理、公正、有序的原则 b.全面、审慎、有效、独立的原则

c.全面、谨慎、有效、合理的原则 d.全面、审慎、高效、方便的原则

2. 商业银行公司治理的核心是( )。

a.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系

b.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束

d.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力

3. 控制管理商业银行的一种机制或制度安排的是( )。

4. ( )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

a.监事会b.高级管理层c.董事会d.风险管理部门

5. 商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。

a.制作风险清单b.情景分析法c.专家预测法d.录制清单法

6. 下列属于商业银行风险管理战略的内容的是( )。

7. ( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。

8. ( )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

a.风险监测b.风险计量c.风险控制d.风险识别

9. ( )的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

a.高级管理层b.董事会c.监事会d.风险管理专门委员会

10.集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，( )是商业银行核心竞争力的重要体现。

a.风险监控和分析能力b.数量分析能力c.价格核准能力d.模型创建能力11.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取( )，最终到达高级管理层的三级管理方式。

c.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位 d.从高级管理层到基层业务领域

12.( )切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的'关键。

13.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是( )。

a.高级管理层制定适当的内部控制政策

b.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系

c.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分

d.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

14.下列关于风险管理部门的说法不正确的是( )。

a.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性

b.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门

c.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行

d.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责

15.关于风险识别的常用方法描述正确的是( )。

a.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

b.情景分析法采用类似于备忘录的形式

d.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

16.风险识别包括( )两个环节。

17.下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是( )。

c.能完全控制商业银行的敏感信息 d.商业银行无法形成长期的核心竞争力

18.风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。

a.监事会b.高级管理层c.董事会d.其他部门

19.( )是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。

a.数据分析能力b.价格核准能力c.模型创建能力d.风险检测和分析

20.( )是商业银行有效风险管理的基石。

a.高级管理层的支持与承诺 b.董事会的支持与承诺

c.监事会的支持与承诺 d.风险管理委员会的支持与承诺

银行从业风险管理考试内容篇十三

信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率或违约风险暴露(如净额结算)的下降。

(1)鼓励银行通过风险缓释技术有效抵补信用风险，降低监管资本要求;

(2)鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险。

合格抵(质)押品包括金融质押品、实物抵押品(应收账款、商用房地产和居住用房地产)以及其他抵(质)押品。合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。

内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵(质)押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵(质)押品的顺序进行。

采用内部评级法高级法的银行，可按要求自行认定抵(质)押品，但应有历史数据证明抵(质)押品的风险缓释作用。

净额结算对于降低信用风险的作用在于，交易主体只需承担净额支付的风险。若没有净额结算条款，那么在交易双方间存在多个交易时，守约方可能被要求在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项，但守约方收取违约方欠款的希望却很小。内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。

内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算;回购交易净额结算;场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。

采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。

内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：

(1)主权、公共企业、多边开发银行和其他银行;

(2)外部评级在a-级及以上的法人、其他组织或自然人;

(3)虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级a-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。

采用内部评级法高级法的银行，可以按要求自行认定合格保证，但应有历史数据证明保证的风险缓释作用。

对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时：

采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产。

采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率。

银行从业风险管理考试内容篇十四

正态分布具有如下重要性质：

1.关于x=u对称，在x=u处曲线最高，在x+/-d处各有一个拐点;。

2.若固定d，随u值不同，曲线位置不同，故也称u为位置参数;。

3.若固定u，随d值不同，曲线肥瘦不同，故也称d为形状参数;。

4.整个曲线下面积为1;。

5.正太随机变量x落在距离均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别为：68%、95%、99%。

1.4.3投资组合分散风险的原理。

充分多样化的资产组合可以消除组合中不同资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。

马柯维茨的投资组合理论。

马柯认为，最佳投资组合是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。

理性投资者最优资产组合的一般步骤：

最后，从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线，其中切点就是最优资产组合。

银行从业风险管理考试内容篇十五

通过本科目考试，考查从业人员对商业银行风险管理主要策略的掌握，分析和判断监管部门、市场约束对商业银行控制风险的保障作用。考察从业人员对商业银行所面临的八大类主要风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制。

(一)风险与风险管理的主要内容;

(四)商业银行的风险与资本;

(五)风险管理的'数理基础、分析与运用;

(一)商业银行风险管理环境;

(二)商业银行风险管理组织及其职责;

(三)商业银行风险管理流程;

(四)商业银行风险管理信息系统。

(一)信用风险识别的主要内容和方法;

(二)信用风险计量;

(三)信用风险监测与报告;

(四)信用风险控制;

(五)信用风险资本计量。

(一)市场风险识别的主要内容和特征;

(二)市场风险计量;

(三)市场风险监测与控制;

(四)市场风险资本计量方法;

(五)交易对手信用风险的计量和管理。

(一)操作风险的主要内容和特征;

(二)操作风险评估;

(三)操作风险控制;

(四)操作风险监控与报告;

(五)操作风险资本计量。

(一)流动性风险识别;

(二)流动性风险评估;

(三)流动性风险监测与控制。

(一)国别风险管理的内容及基本做法;

(二)声誉风险管理的内容及基本做法;

(三)战略风险管理的内容及基本做法。

(一)全面风险与资本评估程序的内容;

(二)风险评估的内容、流程和最佳实践;

(三)压力测试的内容和做法;

(四)资本评估：资本功能与分类，资本规划的主要内容和流程

(五)资本充足评估报告的基本内容

(一)监管机构的监督检查

(二)市场约束机制。

银行从业风险管理考试内容篇十六

风险管理当中包括了对风险的量度、评估和应变策 略。理想的风险管理，是一连串排好优先次序的过程，使当中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对风险较低的事情则押后处理。今天应届毕业生小编为大家带来了银行从业资格考试风险管理检测试题2017，希望对大家有所帮助。

1.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。

a.违约风险

b.市场风险

c.操作风险

d.流动性风险

2.《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

a.声誉风险

b.国家风险.

c.法律风险

d.流动性风险

3.下列属于客户评级的专家判断法的是( )。

a.5cs系统

b.5ps系统

系统

d.以上都是

4.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。

a.经济和市场状况的较大变动

b.新的监管机构的建议

c.年度进行业务计划和预算

d.授信集中度限额变化

5.健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

a.自觉管理

b.系统管理

c.微观管理

d.非系统管理

6.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

a.特殊性、非营利性

b.普遍性、非营利性

c.特殊性、营利性

d.普遍性、营利性

7.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。

a.风险对冲

b.风险转移

c.风险规避

d.风险分散

8.下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。

a.要树立正确的`合规管理观念

b.要加强管理层的驱动作用

c.要充分发挥信息系统的作用

d要创建学习型组织

9.( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。

a.风险管理方法

b.风险管理理念

c.风险管理制度

d.风险管理系统

10.银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。

a.难以绝对控制商业银行的敏感信息

b.商业银行无法形成长期的核心竞争力

c.不利于商业银行形成强大的定价能力

d.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

11.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。

d.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

12.战略风险的类型包括( )。

a.品牌风险

b.竞争对手风险

c.客户风险

d.以上全对

13.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。

a.流动性风险指标

b.信用风险指标

c.风险抵补类指标

d.操作风险指标

14.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。

a.隶属

b.独立

c.支持

d.不能混淆

15.( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。

a.外部控制环境

b.风险识别与评估

c.内部控制措施

d.监督、评价与纠正

16.在实际操作中，以下( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

a.出售流动资产

b.同业拆入

c.收回贷款

d.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

17.某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币.则该企业2000年净资产收益率为( )。

a.9.4%

d.5.2%

c.9.2%

d.8.4%

18.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。

a.市场价格发生重大变化引起的定价差异

b.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

c.由于产品成本增加，出现定价困难

d.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

19.在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

a.内部欺诈

b.产品设计缺陷

c.外部欺诈

d.业务外包

20.( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

a.盈利能力比率

b.效率比率

c.杠杆比率

d.流动比率

银行从业风险管理考试内容篇十七

风险管理是一项有目的的管理活动，只有目标明确，才能起到有效的作用。否则， 风险管理就会流于形式，没有实际意义，也无法评价其效果。下面是应届毕业生小编为大家搜索整理的2017银行从业资格考试风险管理巩固试题，希望对大家有所帮助。

1.商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有()。

a.自身业务性质、规模和复杂程度

b.能够承担的市场风险水平

c.工作人员的专业水平和经验

d.资本实力

e.内部控制水平

2.商业银行流动性监管核心指标包括()。

a.流动性比例

b.资本充足率

c.超额备付金比率

d.流动性缺口比率

e.核心负债比例

3.全面风险管理要素包括()。

a.事件识别

b.风险评估

c.控制活动

d.内部环境

e.信息和交流

4.以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有()。

a.人员在当前部门的从业年限

b.前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量/所有交易数量

c.客户投诉占比：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

d.员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数

5.商业银行处于负债敏感型缺口的情况下。若其他条件不变，则下列表述正确的有()。

a.利率上升.净利息收入上升

b.利率上升.净利息收入下降

c.利率下降.净利息收入上升 .

d.利率下降.净利息收入下降

e.利率上升.净利息收入不变

6.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。

a.就业制度和工作场所安全性

b.内部欺诈

c.客户、产品及业务做法

d.实物资产损坏

e.外部欺诈

7.操作风险报告的主要内容包括()。

a.风险状况

b.损失事件

c.诱因及对策

d.关键风险指标

e.资本金水平

8.商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的'授信额度包括()。

a.贷款

b.可交易资产

c.衍生工具

d.信用证

e.抵押

9.商业银行风险管理的主要策略包括()。

a.风险分散

b.风险对冲

c.风险规避

d.风险隐藏

e.风险补偿

10.当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有()。

a.市场利率不变.银行整体价值不变

b.利率上升.银行整体价值不变

c.市场利率下降.银行整体价值增加

d.市场利率上升.银行整体价值增加

e.市场利率上升.银行整体价值减少

11.对于不可管理的风险,商业银行可以采取的管理办法有()。

a.风险分散

b.风险对冲

c.风险转移

d.风险规避e.风险补偿

12.影响违约损失率的因素包括()。

a.产品因素

b.公司因素

c.行业因素

d.地区因素e.宏观经济周期因素

13.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则包括().

a.风险管理部门是财务部门的辅助机构

b.风险管理部门必须具备高度独立性

c.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

d.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门 来源233网校

e.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

14.下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有()。

a.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析.银行监管侧重于财务报表审计

b.外部审计和银行监管统一于非现场检查

c.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录

15.下列关于违约概率的说法，不正确的有()。

a.违约概率是事后检验的结果.可以作为内部评级的直接依据

b.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

c.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比

e.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

16.有效的战略风险管理应当()。

a.定期采取从上至下的方式进行

b.制定切实可行的实施方案

c.体现在商业银行的日常风险管理活动中

d.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

e.使得在实现战略发展目标的同时.将风险损失降到最低

17.在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括()。

a.市场对商业银行的盈利预期

b.商业银行影响客户或公众的政策性变化

c.商业银行改革重组的成本和收益

d.监管机构责令整改的不利信息和事件e.市场利率短期内剧烈波动

18.下列说法正确的有()。

a.均值var度量的是资产价值的相对损失

b.均值var度量的是资产价值的绝对损失

c.零值var度量的是资产价值的相对损失

常用来衡量商业银行资产的信用风

19.债券收益率曲线通常表现的形态包括()。

a.正向收益率曲线

b.反向收益率曲线

c.波动收益率曲线

d.水平收益率曲线e.垂直收益率曲线

20.如果出现流动性危机.商业银行采取的下列措施正确的有()。

a.同业拆入一笔款项

b.减少非核心贷款

c.加强与长期存款客户的关系

d.寻求央行的紧急支援e.维持良好的公共关系

银行从业风险管理考试内容篇十八

导语：风险管理当中包括了对风险的量度、评估和应变策 略。理想的风险管理，是一连串排好优先次序的过程，使当中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对风险较低的事情则押后处理。大家一起来看看相关的试题内容吧。

1.信息披露的形式包括( )。

a.上市公告书

b.定期报告

c.临时报告

d.外部监管

e.招股说明书

【正确答案】abce

【答案解析】信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。

2.内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。

a.操作风险

b.信用风险

c.国家风险

d.法律风险

e.声誉风险

【正确答案】ade

【答案解析】内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。

3.商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在( )。

a.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

b.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

c.为实现目标所需要的资源匾乏

d.整个战略实施过程的质量难以保证

e.以上都对

【正确答案】abcde

【答案解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匾乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

4.在商业银行对其流动性风险进行管理时，( )可作为压力测试的假设情况。

a.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

b.市场收益率提高/降低50%

c.持有主要外币相对本币升值/贬值20%

d.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%

、cpi、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%

【正确答案】abcde

【答案解析】商业银行可根据自身业务特色和需要，对abcde风险因素的变化可能对各类资产、负债、以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。

5.为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视( )。

a.提高流动性管理的预见性

b.建立多层次的流动性屏障

c.完善公司治理结构

d.通过金融市场控制风险

e.开发金融产品

【正确答案】abd

【答案解析】考核针对我国当前的经济形势和实际市场状况，应当重视的流动性风险管理要点。

6.保持良好的流动性状况能够对商业银行的`安全、稳健运营产生积极作用( )。

a.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

b.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

c.避免银行资产廉价出售，损害股东利益

d.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

e.以上都对

【正确答案】abcde

【答案解析】保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：

(1)增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;

(2)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;

(3)避免银行资产廉价出售，损害股东利益;(4)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。

7.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。

a.融资成本上升

b.资产质量下降

c.外部评级下降

d.被迫从市场上购回已发行的债券

e.所发行的股票价格上升

【正确答案】ad

【答案解析】资产质量下降属于内部指标/信号;ce属于外部指标/信号。

8.2002年10月，国内首个it系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。

a.此举是风险缓释的有效手段

b.深圳发展银行此举意在转移操作风险

c.此举有利于银行将重点放到核心业务上

d.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

e.此外包业务本身也可能存在风险

【正确答案】abce

【答案解析】商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

9.商业银行通常借助( )，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

a.自我评估法

b.缺口分析法

c.因果分析模型

d.资产中性定价模型

e.久期分析法

【正确答案】ac

【答案解析】商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对操作风险进行识别。

10.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。

a.财务/会计错误

b.文件/合同缺陷

c.产品设计缺陷

d.交易/定价错误

e.错误监控/报告

【正确答案】abcde

【答案解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。