银行从业中级风险管理题型(精选12篇)

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银行从业中级风险管理题型篇一

2008年金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责;二是风险治理能力薄弱;三是薪酬与激励机制不合理;四是组织结构过于复杂和不透明。

董事会(资本管理首要责任、风险管理最终责任)及其风险管理委员会—监事会(监督机构)—高级管理层(执行机构)—风险管理部门。

三道防线建设：

第一道防线：业务条线部门，是风险的承担责，应负责持续识别、评估和报告风险敞口;。

第二道防线：风险管理部门和合规管理部门，风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动;合规管理部门负责定期监控银行对法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。

第三道防线：内部审计部门，对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。

银行从业中级风险管理题型篇二

一些基本的限额管理原则包括：限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险;限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标(如增长率、波动率);强调集中度风险;参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。

2.3.2风险限额的种类。

按照约束的风险类型，限额主要分为：信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额、国别风险限额。

信用风险限额：单一客户贷款集中度、单一集团客户授信集中度、行业限额;。

市场风险限额：交易账户var限额、产品和组合敞口限额、敏感度限额、止损限额;。

流动性风险限额：流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。

国别风险限额：国别风险敞口。

2.3.3限额管理限额管理包括风险限额设定、风险限额监测、风险限额控制。

风险限额的设定分四个阶段：第一，全面风险计量，确定各类敞口的预期损失和非预期损失;第二，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析;第三，运用资产组合模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量;第四，综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额。

银行从业中级风险管理题型篇三

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，资本的核心功能是吸收损失。

资本的作用：资本为商业银行提供融资;吸收和消化损失;限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性;维持市场信心;为风险管理提供最根本的驱动力。

商业银行资本主要有账面资本(静态反映资本金)、经济资本(又称风险资本)和监管资本。

1.3.2监管资本的构成：一级资本(核心一级资本、其他一级资本)和二级资本。

1.3.3最低资本充足率要求：四个层次监管资本要求：

2.储备资本要求(2.5%)和逆周期资本(0-2.5%)要求;。

3.系统重要性银行附加资本要求(1%);。

4.针对特殊资产组合的特别要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。

系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率分别不得低于11.5%、10.5%。

杠杆率与资本充足率。

杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额不低于4%。

资本充足率监管的缺陷：一是顺周期性的问题;二是可能存在监管套利现象。

杠杆率的优点：

2.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护;。

4.杠杆率可以减少银行的监管套利。

银行从业中级风险管理题型篇四

国别风险计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险;能够在单一和并表层面按国别计量风险;能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。

7.2.1国别风险的计量与评估。

国别风险评级模型有两种：一种是由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型(如globalinsight—环球透视，其模块和权重分别为：政治25%，经济25%，法律15%，税收15%，运营10%，安全10%);一种是基于主权评级模型基础上的国别评级模型。

国别风险评估指标及其权重的确定。

一、指标库：国别风险的评估指标包括三种：数量指标(反映一国的经济情况)、比例指标(反映一国的对外清偿能力)、等级指标(综合分析)。

比例指标包括五个方面：

3.应付未付外债总额与当年出口收入之比(衡量长期资金流动性，最高限度100%);。

4.国际储备与应付未付外债总额之比(最低限度20%);。

5.国际收支逆差与国际储备之比(最高限度150%)。

二、指标筛选：遵循原则：一是均衡覆盖政治、经济、财政、金融、外部收支和运营环境等模块;二是模型指标不可太多(20左右);三是平衡考虑指标在统计上的显著性和指标的经济意义。

三、指标权重的确定：主权评级通常采用影子评级法方法，其他指标在主权评级基础上调整(指定)。

7.2.2国别风险分类国别风险应当至少划分为：底、较低、中等、较高、高五个等级。

银行从业中级风险管理题型篇五

金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。

灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润;。

非预期损失—资本金;。

灾难性损失—购买商业保险、限制业务。

风险分散(非系统风险)、风险对冲(管理市场风险—自我对冲与市场对冲)、风险转移(保险转移、非保险转移)、风险规避(消极)、风险补偿(价格补偿)。

1.1.2商业银行风险的主要类别。

八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。

信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征;。

市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征;。

操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利;。

流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平;。

声誉风险是多维风险;。

法律风险是一种特殊类型的操作风险;与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。

巴iii增加了对交易账户和双重违约的处理。

相比巴塞尔协议ii，iii对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：

2.改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求;。

4.显著提高资本充足率监管标准，普通股资本充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%，全球系统重要性银行需计提1-3.5%的附加资本要求。

八大类风险之外，巴又提出了交易对手信用风险、集中度风险、银行账户利率风险等。

银行从业中级风险管理题型篇六

《资本管理办法》规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账户的利率风险和股票风险，以及交易账户和银行账户的汇率风险(含黄金)和商品风险。

利率风险，指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

按照来源不同可分为：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

汇率风险，指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险通常源于以下业务活动：

2.银行账户中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。

股票价格风险，指由于股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

商品价格风险，指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给银行造成经济损失的风险。商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括使用)、贵金属(不含黄金)。

4.1.2交易账户和银行账户的划分。

交易账户和银行账户：

交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸;。

交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：在交易方面不受任何限制，可以随时平盘;能够完全对冲以规避风险;能够准确估值;能够进行积极的管理。

除交易账户之外的其他表内外业务划入银行账户。

交易账户和银行账户风险计量的视角：

银行账户业务，通常按历史成本计价，主要受净利息收入变动当期盈利能力的影响。采取收益视角。

4.1.3市场风险管理体系。

1.有效的董事会和高级管理层的治理架构;2.全面的市场风险管理政策;。

3.完善的市场风险管理流程;4.完备、可靠的信息系统;。

5.可靠的独立验证机制;6.严格的内部控制和审计。

银行从业中级风险管理题型篇七

5.7.1信息科技治理首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。

5.7.2信息科技风险管理。

信息科技风险防范措施：明确的信息科技风险管理制度、技术标准和操作规程等，定期进行更新和公示;确定潜在风险区域，并对这些区域进行详细和独立的监控，实现风险最小化。

5.7.3信息安全。

主要管理要求：一是信息科技部门应落实信息安全管理职能;二是应建立有效管理用户认证和访问控制的流程;三是应根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻辑安全区域;四是应确保所有计算机操作系统和系统软件的安全;五是应采取措施确保所有信息系统的安全;六是应制定相关策略和流程，管理所有生产系统的活动日志，以支持有效的审核、安全取证分析和预防欺诈;七是应采取加密技术，防范涉密信息在传输、处理、储存过程中出现泄漏或被篡改的风险，并建立密码设备管理制度，确保使用符合国家要求的加密技术和加密设备;八是应配备切实有效的系统，确保所有终端用户设备的安全，并定期对所有设备进行安全检查;九是应制定相关制度和流程，严格管理客户信息的采集、处理、存贮、传输、分发、备份、恢复、清理和销毁;十是应对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策。

5.7.4信息系统开发、测试和维护。

5.7.5信息科技运行。

5.7.6业务连续性管理。

5.7.7信息科技审计至少每三年进行一次全面审计。

银行从业中级风险管理题型篇八

单一法人客户信用风险识别主要从：基本信息分析、财务状况分析、非财务状况分析、担保分析四个方面入手。财务状况分析包括：财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析;非财务状况分析包括：管理层风险分析、行业风险分析、生产与经营分析、宏观经济社会及自然环境分析。担保方式：保证、抵押、质押、留置与定金。

中小企业信用风险识别还应重点关注：

2.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票。

3.当中小企业效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象，直接影响其偿债意愿。

3.1.2集团法人客户信用风险识别。

集团法人客户的整体状况分析：企业集团类型：纵向一体化企业集团、横向多元化企业集团。

发现企业下列行为/交易时，应着重分析是否属于关联交易：

3.与特定客户或供应商发生大额交易;4.进行实质与形式不符的交易;。

5.易货交易;6.进行明显缺乏商业理由的交易;。

7.发生处理方式异常的交易;8.资产负债表日前后发生的重大交易;。

9.互为提供担保或连环提供担保;10.存在有关控股权的秘密协议;。

11.除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。

集团法人客户的信用风险识别方法：

第四，集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致;。

第六，对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位。

个人客户信用风险识别：

贷款组合的信用风险识别：贷款组合内各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。

识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多关注系统性风险可能造成的影响：宏观经济因素、行业风险、区域风险。

区域风险识别应特别关注：

1.银行客户是否过度集中于某个地区;。

2.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势;。

3.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性;。

4.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化;。

5.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响。

银行从业中级风险管理题型篇九

操作风险报告应包括主要操作风险事件的详细信息、已确认或潜在的重大操作风险损失等信息、操作风险及控制措施的评估结果、关键风险指标检测结果，并制定流程对报告中反映的信息采取有效行动。

5.3.2各类操作风险报告的主要内容。

操作风险管理报告：操作风险牵头管理部门编写，定期分析报告期内操作风险的基本状况、采取的主要措施、存在的风险隐患和应关注的管理问题，并提出工作建议。报告提交高管层和董事会。

操作风险专项报告：业务部门编写，分析报告各业务或产品存在的隐患，提交牵头部门，报告高管层。

操作风险检测报告：牵头部门报告，根据各项检测指标值得变化和移动分析操作风险变化趋势，对潜在的重大风险隐患进行提前揭示。

操作风险损失事件报告：牵头部门组织开展，事件发生时间、涉及业务领域、损失金额等内容。

银行从业中级风险管理题型篇十

国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

2.主权风险指外国政府没有能力或拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性;。

7.间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

国别风险与主权风险的联系和区别。

主权风险：

指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性;。

主权风险是信用风险的范畴，主权风险评级反映主权政府违约概率的大小;。

主权评级结果将作为主权客户授信、限额、政策制定以及风险监测等的基础;。

国别风险：

国别风险超越信用风险;。

国别风险等级仅表示排序，不代表违约率;。

国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

三个重要差异：

一是国别风险看风险的角度更宽广;。

二是国别风险考虑的风险因素更复杂，最基本和最重要的是转移风险;。

三是一旦出现国别风险，受影响的业务范围更大。

7.1.2国别风险识别。

通常下列事件或指标变动时，认为发生了国别风险：

1.主权违约：指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。

4.银行业危机：指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下;。

5.政治动荡：债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

风险主体所在国家一般是指注册成立的国家，但以下情况例外：

1.当主体不是银行的法人企业的分公司时，所在国家为其总公司的注册地;。

6.风险主体为国际组织的，所属国家统一认定为“国际组织”，不属于任何一个特定国家。

风险转移包括：担保转移、保险转移、信用衍生品转移等。

银行从业中级风险管理题型篇十一

自评工作应坚持原则：全面性、及时性、客观性、重要性。

5.2.1操作风险评估的核心流程(准备、评估、报告)。

评估阶段：识别主要风险点—召开会议—开展评估—制定改进方案。

开展评估，一是固有风险评估(通常用发生频率和损失严重度矩阵来分析);二是控制有效性评估;三是剩余风险评估(固有风险暴露-控制有效性=剩余风险暴露)。

报告阶段：整合结果—双线报告(上级对口部门、同级操作风险管理部门)。

银行从业中级风险管理题型篇十二

根据风险和收益匹配原则，银行一般选择四种策略控制操作风险：

4.回避风险，即通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避。

5.4.2操作风险缓释目前，主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。

业务连续性计划是指为实现业务连续性而制定的各类规划及实施的各项流程。

国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定保险加以缓释：

1.一揽子保险，主要承保内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险;。

2.错误与遗漏保险，主要承保无法提供服务或服务过失的风险;。

4.未授权交易保险，主要承保未报告、未授权、超授权交易引起的直接财物损失;。

5.财产保险，主要承保火灾、雷电、爆炸、碰撞等自然灾害引起的财产损失;。

6.营业中断保险，主要承保因设备瘫痪、电信中断等事件导致的营业中断而引发的损失;。

8.电子保险，主要承保电子设备自身的脆弱性所引发的风险损失;。

9.计算机犯罪保险，主要承保计算机犯罪引发的风险。

保险缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。

常见的业务外包工作有：技术外包、程序外包、业务营销外包、专业性服务外包、后勤性事务外包。

5.4.3主要业务条线的操作风险控制。

柜面业务：操作风险控制措施：

4.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。

法人信贷业务：操作风险控制措施：

1.牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理;。

7.把握关键环节，有针对性地对重要环节和步骤加强管理，切实防范信贷业务操作风险;。

8.提高法律介入程度，将法律支持深入到信贷业务各环节，形成法律支持的全程制度化流程管理。

个人信贷业务：操作风险控制措施。

1.实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离;。

2.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理;。

7.在建立责任制的同时配置以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩。

资金业务：操作风险控制措施。

代理业务：操作风险控制措施。