期货从业基础知识考点归纳总结精选(优质8篇)

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期货从业基础知识考点归纳总结精选篇一

期货合约是指由期交所统一制定、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量质量商品的标准化合约，它是期货交易的对象。接下来小编为大家精心准备了期货从业期货基础知识考点：商品期货品种与合约，想了解更多相关精彩内容请关注应届毕业生考试网!

期货合约是指由期交所统一制定、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量质量商品的标准化合约，它是期货交易的对象。

期货合约与现货合同和现货远期合同最本质的区别就在于期货合约条款的标准化。

期货和约，其标的物的数量、质量等级及替代品升贴水标准、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货价格通过在交易所公开竞价方式产生。

期货合约的标准化，加之其转让无须背书，便利了期货合约的连续买卖，具有很强的`市场流动性，极大地简化了交易过程，降低了交易成本，提高了交易效率。

a) 合约名称——品种名称与交易所名称

b) 交易单位——每手期货合约所代表的标的商品的数量

c) 报价单位——元(人民币/吨表示)

d) 最小变动价位——报价必须是最小变动价位的整数倍

e) 每日价格最大变动限制

f) 合约交割月份

g) 交易时间

h) 最后交易日

i) 交割日期

j) 交割等级——标准交割等级采用交易量大的标准品的质量等级

k) 交割地点——指定交割仓库

l) 交易手续费

m) 交割方式——现金或实物

n) 交易代码

a) 储藏和保存较长时间不会变质

b) 品质易于划分、质量可以评价

c) 商品可供量大，不易为少数人控制和垄断

d) 买卖者众多

e) 价格波动频繁

(一)商品期货

#农产品期货是产生最早的期货品种，也是目前全球商品期货市场最重要的组成部分

#畜产品期货的产生时间要远远晚于农产品期货，源于人们对期货品种特点的认识有关

#有色金属期货是20世纪六、七十年代有多家交易所陆续推出的

#能源期货始于1978年，产生较晚但发展较快。原油活跃，目前石油期货是全球最大的商品期货品种。以美国纽约商品交易所、英国伦敦石油交易所为主。

(二)金融期货

(三)另类期货新品种

1、保险期货。2、经济指数，在股指期货运作成功的基础上，出现一批经济发展指标为上市合约的期货新品种，被称之为投数期货新浪潮。

(四)商品期货、金融期货合约分布：

cbot：农产品、利率(长期国债及10年期国债)

cme：林产品(木材)、畜产品(猪、牛、鸡)、外汇、股指(标准普尔500指数)

ny期交所：经济作物(棉花、糖、咖啡、可可)

ny商交所：有色金属(黄金、白银、钯)、石油、天然气

lme：铜、铝、铅、锌、锡

五、国内主要期货品种

小麦——郑州——交割月倒数第七个营业日(最后交易日)——交割日(交割月份第一交易日至最后交易日)

大豆——大连——合约月份第十个交易日——最后交易日第七交易日

豆粕——大连——合约月份第十个交易日——最后交易日第四交易日

新上市的有郑棉、连玉米、沪燃料油等。

期货从业基础知识考点归纳总结精选篇二

导语：期货价格是指期货市场上通过公开竞价方式形成的期货合约标的物的价格。期货市场的公开竞价方式主要有两种：一种是电脑自动撮合成交方式，另一种是公开喊价方式。我们一起来看看吧。

基本分析(fundamentalanalysis)基于供求决定价格的理论，从供求关系出发分析和预测期货价格变动趋势。期货价格的基本分析具有以下特点：以供求决定价格为基本理念;分析价格变动的中长期趋势。

1.需求是指在一定的时间和地点，在各种价格水平下买方愿意并有能力购买的产品数量。当期需求量由国内消费量、出口量和期末结存量构成。当期国内消费量包括居民消费量和政府消费量，主要受消费者人数、消费者的收入水平和购买能力、消费结构、相关产品价格等因素的影响;当期出口量是在本国生产的产品销往国外市场的数量，主要受国际市场供求状况、内销和外销价格比、关税和非关税壁垒、汇率等因素的影响;期末结存量。

2.影响需求的因素：价格、收入水平、偏好、相关产品价格、消费者的预期。

3.需求的价格弹性表示需求量对价格变动的反应程度，或者说价格变动1%时需求量变动的百分比，实质上反映需求量对价格变动做出反应的敏感程度。

4.需求量变动是指在影响需求的其他因素(如收入水平、偏好、相关商品价格、预期等)不变的.情况下，只是由于产品本身价格的变化所引起的对该产品需求的变化。需求量的变动表现为需求曲线上的点的移动。

5.需求水平的变动不是由产品本身价格的变化所引起，而是由此之外的其他因素(如收入水平、偏好、相关商品价格、预期等)的变化所引起的对该产品需求的变化。需求水平的变动表现为需求曲线的整体移动。

期货从业基础知识考点归纳总结精选篇三

导语：套利，也叫套利交易或价差交易。套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。

套利将图表作为剖析、展望行情的工具，它并不注重绝对的价钱水平，而是在图表中标出价差的数值，以历史价差作为剖析的依据。

(二)季节性剖析法——主要的是确定最初导致价差转变的身分在套利季节可能发生浸染的水平。

季节性套利：套利常会显示出季节性的关系，即在一个特定的时刻显示出价钱变换幅度的宽窄差异，实践证实，其合适性的水平相当高，此种套利即为季节性套利。

在时代相似的气象下，凡是不异的供求力量会引起近似的套利。是以，在价钱强烈上涨的时代里，参考同期的.利多市场可获得相似的价钱行为。体味这些引起市场不平衡的身分及特定商品对这些不平衡状况的反映，可在后来的套利中有所参考和借鉴。

(二)套利必需坚持同时进出

(三)不能因为低风险和低额保证金而做超额套利

(四)不要在目生的市场做套利生意

(五)不要用套利来呵护已吃亏的单盘生意(注重参考书上的举例和破例情形，p259)

(六)注重套利的佣金撑持

按国外的通例，套利的佣金撑持比一个单盘生意的佣金费用要高，但又不及一个单盘生意的两倍。

支出佣金费用的权力，是从入市开仓到平仓出市才算一笔完整的套利。

期货从业基础知识考点归纳总结精选篇四

期货从业人员资格考试科目为两科，分别是“期货基础知识”与“期货法律法规”。上述两科考试通过后，可报考“期货投资分析”科目。下面是应届毕业生小编为大家搜索整理的2017期货从业资格《基础知识》考点速记，希望对大家考试有所帮助。

一、按风险是否可控划分

期货市场风险可以分为不可控风险和可控风险。

二、按风险产生的主体划分

1.期货交易者

期货交易者是期货市场最基本的主体。期货交易者有两类：一类是投机者。另一类是套期保值者。

2.期货公司

期货公司面临着经营风险。除此之外，期货公司在接受客户委托进行期货交易业务时，面临着三种风险：一是期货公司在利益驱使下，进行违法、违规活动，欺骗客户、损害客户利益遭到监管部门的处罚;二是由于管理不善、期货公司从业人员缺乏职业道德或操作失误等原因给自身或客户乃至整个市场带来风险;三是期货公司对客户的期货交易风险控制方面出现疏漏，客户穿仓导致期货公司损失的风险。

3.期货交易所

期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险。前者是指由于交易所的风险管理制度不健全或者执行风险管理制度不严、纵容交易者违规操作等原因所造成的风险。后者则是指计算机交易系统或通讯信息系统出现故障带来的风险。

4.政府监管部门

政府宏观政策失误、宏观政策频繁变动或对期货市场监管不力、法制不健全等，均会给期货市场带来风险。

三、按风险来源划分

1.市场风险

市场风险是因价格变化使持有的期货合约价值发生变化的风险，是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。

2.信用风险

信用风险是指由于交易对手不履行履约责任而导致的风险。

3.流动性风险

流动性风险可分为两种：一种可称作流通量风险，另一种可称作资金量风险。流通量风险是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险，这种风险在市况急剧走向某个极端时，或者因进行了某种特殊交易以处理资产但不能完成时容易产生。通常用市场的广度和深度来衡量期货市场的流动性。资金量风险是指当投资者的资金无法满足保证金时，其持有的头寸面临强制平仓的风险。

4.操作风险

操作风险是指因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性。

5.法律风险

法律风险是指在期货交易中，由于相关行为(如签订的合同、交易的对象、税收的处理等)与相应的法规发生冲突致使无法获得当初所期待的经济效果的风险。

期货市场风险来自多方面。从期货交易起源与期货交易特征分析，其风险成因主要有四个方面：价格波动、保证金交易的杠杆效应、交易者的非理性投机和市场机制的不健全。

风险管理的基本流程可以归纳为：风险的识别、风险的预测和度量、选择有效的手段处理或控制风险。

在“五位一体”监管体系中，中国证监会负责监管协调机制的规则制定、统一领导、统筹协调和监督检查。

中国证监会在各省、自治区、直辖市和计划单列市设立了36个证券监管局，以及上海、深圳证券监管专员办事处。各地证监局是中国证监会的派出机构，中国证监会对证监局实行垂直领导的管理体制。中国证监会及其下属派出机构共同对中国期货市场进行集中统一监管。

各地证监局的主要职责是：根据中国证监会的授权，对辖区内的`上市公司，证券、期货经营机构，证券期货投资咨询机构和从事证券期货业务的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的证券、期货业务活动进行监督管理;查处辖区范围内的违法、违规案件。

2000年12月，我国成立了中国期货业协会。中国期货业协会的宗旨是：在国家对期货业实行集中统一监督管理的前提下，进行期货业自律管理;发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益;坚持期货市场的公开、公平、公正，维护期货业的正当竞争秩序，保护投资者利益，推动期货市场的规范发展。中国期货业协会是期货业的自律性组织，是非营利性的社会团体法人。

我国的期货交易所是按照其章程的规定实行自律管理的法人。

根据国务院《期货交易管理条例》，期货交易所应当依照条例和国务院期货监督管理机构的规定，建立、健全各项规章制度，加强对交易活动的风险控制和对会员及交易所工作人员的监督管理。

期货保证金监控中心是经国务院同意、中国证监会决定设立，并于2006年3月在国家工商行政管理总局注册登记的期货保证金安全存管机构，是非营利性公司制法人。

一、交易所的主要风险源

交易所在期货交易中的地位和作用，表明其主要风险源有两个：

一是监控执行力度问题;二是市场非理性价格波动风险。

二、交易所的内部风险监控机制

交易所的内部风险监控机制有：

(1)正确建立和严格执行有关风险监控制度;

(2)建立对交易全过程进行动态风险监控机制;

(3)建立和严格管理风险基金。

期货从业基础知识考点归纳总结精选篇五

期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试。接下来小编为大家编辑整理了2017年期货从业基础知识考点归纳，想了解更多相关内容请关注应届毕业生考试网!

1.准确的套利交易意味着卖出或买进股指期货合约的同时，买进或卖出与其相对应的股票组合。如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差。这种误差，通常称为“模拟误差”。

2.产生的原因：

(2)即使组成指数的成分股不太多，但由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差。

3.模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。如：期价高出无套利区间上界5个指数点，交易者进行正向套利，理论上到交割期可以稳挣5个点。但是如果买进的股票组合(即模拟指数组合)到交割期落后于指数5个点，套利者的利润将为0。

(一)什么是保证金制度

保证金制度：期货交易中，期货买方和卖方必须按照其所买卖期货合约价值的一定比率(通常5%-15%)缴纳资金，用于结算和保证履约。(学路上网校小编整理2016年期货从业《基础知识》重点笔记：保证金制度)

保证金制度是期货市场风险管理的`重要手段。

(二)国际期货市场上保证金制度实施的一般性特点

1.对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应。

风险越大，保证金越多;投机保证金大于套期保值和套利。

(学路上网校小编整理2016年期货从业《基础知识》重点笔记：保证金制度)

2.交易所根据合约特点设定最低保证金标准，并可根据市场风险状况等调节保证金水平。

价格波动大，保证金标准高;投机过度，可提高保证金。

3.保证金的收取是分级进行的。

分类：会员(期货公司)保证金、客户保证金。

意义：对于期货市场的风险分层次分担与管理具有重要意义。

权益类期权包括股票期权、股指期权，以及股票与股票指数的期货期权。

2015年2月9日，上海证券交易所上证50etf期权正式在市场上挂牌交易。

知识点一、股票期权

股票期权是以股票为标的资产的期权。股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股票的权利;股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股票的权利。

在国外，股票期权一般是美式期权。

知识点二、etf与etf期权

etf是一种将跟踪指数证券化，通过复制标的指数来构建跟踪指数变化的组合证券，使得投资者可以通过买卖基金份额实现一揽子证券的交易。

知识点三、股指期权

股指看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股指的权利(而非义务);股指看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股指的权利(而非义务)。与股指期货相似，股指期权也只能现金交割。

知识点四、股指期货期权

股指期货期权是以股指期货为标的资产的期权。期权持有者拥有在确定的时间以确定的价格买人(看涨期权)或卖出(看跌期权)相应股指期货合约而非标的资产本身的权利。相应的，期权出售方有义务在买方行权时持有相反的期货头寸。

(一)股指期货合约的理论价格

根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的。股指期货也不例外。

股票持有成本同样有两个组成部分：一项是资金占用成本，这可以按照市场资金利率来度量;另一项则是持有期内可能得到的股票分红红利。

(二)股指期货期现套利操作

股指期货合约实际价格恰好等于股指期货理论价格的情况比较少，多数情况下股指期货合约实际价格与股指期货理论价格总是存在偏离。当前者高于后者时，称为期价高估，当前者低于后者时称为期价低估。

1.期价高估与正向套利

当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

2.期价低估与反向套利

当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

(三)交易成本与无套利区间

无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利;反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

(四)套利交易中的模拟误差

在套利交易中，实际交易的现货股票组合与指数的股票组合也很少会完全一致。这时，就可能导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差。这种误差，通常称为模拟误差。

期货从业基础知识考点归纳总结精选篇六

期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。下面是应届毕业生小编为大家编辑整理的2017期货从业基础知识归纳考点，希望对大家考试有所帮助。

(一)期货

期货通常是指以某种大宗商品或金融资产为标的可交易的标准化合约。期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约、金融期货合约及其他期货合约。期货合约中的标的物即为期货品种，期货品种既可以是实物商品，也可以是金融产品。标的物为实物商品的期货合约称作商品期货，标的物为金融产品的期货合约称作金融期货。

(二)远期

远期，也称为远期合同或远期合约。远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种标的资产的.合约。远期交易一般通过场外交易市场(otc)达成。常见的远期交易包括商品远期交易、远期利率协议(fra)、外汇远期交易、无本金交割外汇远期交易(ndf)以及远期股票合约等。

(三)互换

互换是指两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定时间内交换一系列现金流的合约。远期合约可以看成仅交换一次现金流的互换。

互换的种类很多，其中最常见也最重要的是利率互换和货币互换，此外还有商品互换、股权类互换、远期互换等等。

(四)期权

期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利。期权是给予买方(或持有者)购买或出售标的资产的权利，可以在规定的时间内根据市场状况选择买或者不买、卖或者不卖，既可以行使该权利，也可以放弃该权利。而期权的卖出者则负有相应的义务，即当期权买方行使权利时，期权卖方必须按照指定的价格买入或者卖出。

期权在交易所交易的是标准化的合约;也有在场外交易市场(otc)交易的。按照标的资产划分，常见的期权包括利率期权、外汇期权、股权类期权和商品期权等。

(一)期货市场的萌芽

一般认为，期货交易最早萌芽于欧洲。

期货交易萌芽于远期交易。远期现货交易的集中化和组织化，为期货交易的产生和期货市场的形成奠定了基础。

(二)现代期货交易的形成

规范的现代期货市场在19世纪中期产生于美国芝加哥。

1848年82位商人在芝加哥发起组建了世界上第一家较为规范的期货交易所——芝加哥期货交易所(cbot)。芝加哥期货交易所于1865年推出了标准化合约，同时实行了保证金制度，向签约双方收取不超过合约价值10%的保证金，作为履约保证。这是具有历史意义的制度创新，促成了真正意义上的期货交易的诞生。1882年，交易所允许以对冲方式免除履约责任，这更加促进了投机者的加入，使期货市场流动性加大。1883年，成立了结算协会，向芝加哥期货交易所的会员提供对冲工具。直到1925年芝加哥期货交易所结算公司(botcc)成立以后，芝加哥期货交易所所有交易都要进入结算公司结算，现代意义上的结算机构形成。

标准化合约、保证金制度、对冲机制和统一结算的实施，标志着现代期货市场的确立。

(一)合约标准化

期货合约是由交易所统一制定的标准化合约。在合约中，标的物的数量、规格、交割时间和地点等都是既定的。

(二)场内集中竞价交易

期货交易实行场内交易，所有买卖指令必须在交易所内进行集中竞价成交。只有交易所的会员方能进场交易，其他交易者只能委托交易所会员，由其代理进行期货交易。

(三)保证金交易

期货交易实行保证金制度。交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金(一般为5% -15%)作为履约保证，即可进行数倍于保证金的交易。这种以小博大的保证金交易，也被称为“杠杆交易”。期货交易的这一特征使期货交易具有高收益和高风险的特点。保证金比率越低，杠杆效应就越大，高收益和高风险的特点就越明显。

(四)双向交易

期货交易采用双向交易方式。交易者既可以买人建仓，即通过买人期货合约开始交易;也可以卖出建仓，即通过卖出期货合约开始交易。前者也称为“买空”，后者也称为“卖空”。

(五)对冲了结

交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易，而是通过对冲了结。

(六)当日无负债结算：逐日盯市

期货交易实行当日无负债结算，也称为逐日盯市。如果交易者的保证金余额低于规定的标准，则须追加保证金，从而做到“当日无负债”。当日无负债可以有效防范风险，保障期货市场的正常运转。

(一)规避风险的实现过程

期货市场规避风险的功能是通过套期保值实现的。套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的期货合约，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，最终实现期货市场和现货市场盈亏大致相抵。

(二)在期货市场上通过套期保值规避风险的原理

对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同，并且随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格趋于一致。套期保值就是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易方向相反的交易(如现货市场卖出的同时在期货市场买进，或者相反)，在两个市场上建立一种相互冲抵的机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时在另一个市场盈利的结果。最终，亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分转移出去。

(三)投机者的参与是套期保值实现的条件

生产经营者通过套期保值来规避风险，但套期保值并不是消灭风险，只是将其转移，转移出去的风险需要有相应的承担者，期货投机者正是期货市场的风险承担者。

期货从业基础知识考点归纳总结精选篇七

导语：期货合约是指由期交所统一拟定、划定在未来某一特定的时刻和地址交割必然数目质量商品的尺度化合约，它是期货生意的对象。

期货合约与现货合同和现货远期合同最素质的区别就在于期货合约条目的尺度化。

期货和约，其标的物的数目、质量品级及替代品升贴水尺度、交割月份等条目都是尺度化的，使期货合约具有普遍性特征。期货价钱经由过程在生意所公亢胶[体例发生。

期货合约的`尺度化，加之其让渡无须背书，便当了期货合约的持续生意，具有很强的市场流动性，极大地简化了生意过程，降低了生意成本，提高了生意效率。

a)合约名称——品种名称与生意所名称

b)生意单元——每手期货合约所代表的标的商品的数目

c)报价单元——元(人平易近币吨 暗示)

d)最小变换价位——报价必需是最小变换价位的整数倍

e)每日价钱最大变换限制

f)合约交割月份

g)生意时刻

h)最后生意日

i)交割日期

j)交割品级——尺度交割品级采用生意量大的尺度品的质量品级

k)交割地址——指定交割仓库

l)生意手续费

m)交割体例——现金或什物

n)生意代码

a)储藏和保留较长时刻不会变质

b)品质易于划分、质量可以评价

c)商品可供量大，不易为少数人节制和垄断

d)生意者众多

e)价钱波动频仍

#农产物期货是发生最早的期货物种，也是今朝全球商品期货市场最主要的组成部门

#有色金属期货是20世纪六、七十年月有多家生意所陆续推出的

#能源期货始于1978年，发生较晚但成长较快。原油活跃，今朝石油期货是全球最大的商品期货物种。以美国纽约商品生意所、英国伦敦石油生意所为主。

(二)金融期货

1、保险期货。2、经济指数，在股指期货运作成功的基本上，呈现一批经济成长指标为上市合约的期货新品种，被称之为投数期货新浪潮。

(四)商品期货、金融期货合约分布：

cbot：农产物、利率(持久国债及10年期国债)

cme：林产物(木材)、畜产物(猪、牛、鸡)、外汇、股指(尺度普尔500指数)

ny期交所：经济作物(棉花、糖、咖啡、可可)

ny商交所：有色金属(黄金、白银、钯)、石油、自然气

lme：铜、铝、铅、锌、锡

小麦——郑州——交割月倒数第七个营业日(最后生意日)——交割日(交割月份第一生意日至最后生意日)

大豆——大连——合约月份第十盖氚掺日——最后生意日第七生意日

豆粕——大连——合约月份第十盖氚掺日——最后生意日第四生意日

新上市的有郑棉、连玉米、沪燃料忧匀。

期货从业基础知识考点归纳总结精选篇八

导语：2005年4月8日，沪深两交易所正式向市场发布沪深300(3241.709,2.07,0.06%)指数。它以2004年12月31日为基期，基点为1000点。同年8月25日由沪深两交易所共同出资的中证指数有限公司成立，沪深300指数由中证指数限公司管理。

u 指数成份股的数量：300只

u 指数成份股的选样方法

选样空间：股票上市时间一般不少于一个季度，除非该股票上市以来日均总市值在全部沪深a股中排在前30位;非st、*st股票，非暂停上市股票;公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。

选样标准：选取规模大、流动性好的股票作为样本股。

对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。

指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。

沪深300指数采用“除数修正法”修正。当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原固定除数，以保证指数的`连续性。修正公式为：

修正前的调整市值/原 除 数=修正后的调整市值/新除数

其中，修正后的调整市值=修正前的调整市值+新增(减)调整市值;由此公式得出新除数(即修正后的除数，又称新基期)，并据此计算指数。

需要修正的情况包括：除息、除权、停牌、摘牌、股本变动以及停市。

(4)成份股的定期调整

u 指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。

u 每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。

u 最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非该股票影响指数的代表性。

u 当样本股公司退市时，自退市日起，从指数样本中剔除，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。

最新规则调整：符合样本空间条件、且总市值(不含境外上市股份)排名在沪深市场前10位的新发行股票，启用快速进入指数的规则，即在其上市第十个交易日结束后进入指数，同时剔除原指数样本中最近一年日均总市值排名最末的股票。